VIX - Volatilidade Implicita (S&P)
Re: Pedidos de Artigos - VIX
vdap Escreveu:Bom dia,
Estava aqui a construir um sistema macroeconómico, incluindo os maiores índices de referencia e deparei-me com o índice VIX, calculado de forma diferente.
Gostaria de saber se alguém tem o artigo do S. Jack Karczewski responsável por esta alteração?
ou, se alguém consegue interpretar este novo indicador, já que se parece mais com um oscilador.
A única coisa que se encontra em pesquisa é:
"The interpretation for the Modified Volatility Index was taken from the article Modifying The Volatility Index by S. Jack Karczewski, in the April 1995 issue of TASC. The Volatility Index (VIX) is the implied volatility of a group of Standard"
Fórmula p/ metastock,
Modified VIX
( ( ( P - Mov( P ,15 ,E ) ) / Mov( P ,15 ,E )) * ( 100 * 33 * 2 ) ) * ( Sqrt( 252 ) / Sqrt( 15 ) / C )
cumprimentos,
Vdap, a alteração da metodologia de cálculo do VIX praticamente não alterou o indicador, o seu comportamento continuou a ser extremamente semelhante.
FLOP - Fundamental Laws Of Profit
1. Mais vale perder um ganho que ganhar uma perda, a menos que se cumpra a Segunda Lei.
2. A expectativa de ganho deve superar a expectativa de perda, onde a expectativa mede a
__.amplitude média do ganho/perda contra a respectiva probabilidade.
3. A Primeira Lei não é mesmo necessária mas com Três Leis isto fica definitivamente mais giro.
Pedidos de Artigos - VIX
Bom dia,
Estava aqui a construir um sistema macroeconómico, incluindo os maiores índices de referencia e deparei-me com o índice VIX, calculado de forma diferente.
Gostaria de saber se alguém tem o artigo do S. Jack Karczewski responsável por esta alteração?
ou, se alguém consegue interpretar este novo indicador, já que se parece mais com um oscilador.
A única coisa que se encontra em pesquisa é:
"The interpretation for the Modified Volatility Index was taken from the article Modifying The Volatility Index by S. Jack Karczewski, in the April 1995 issue of TASC. The Volatility Index (VIX) is the implied volatility of a group of Standard"
Fórmula p/ metastock,
Modified VIX
( ( ( P - Mov( P ,15 ,E ) ) / Mov( P ,15 ,E )) * ( 100 * 33 * 2 ) ) * ( Sqrt( 252 ) / Sqrt( 15 ) / C )
cumprimentos,
Estava aqui a construir um sistema macroeconómico, incluindo os maiores índices de referencia e deparei-me com o índice VIX, calculado de forma diferente.
Gostaria de saber se alguém tem o artigo do S. Jack Karczewski responsável por esta alteração?
ou, se alguém consegue interpretar este novo indicador, já que se parece mais com um oscilador.
A única coisa que se encontra em pesquisa é:
"The interpretation for the Modified Volatility Index was taken from the article Modifying The Volatility Index by S. Jack Karczewski, in the April 1995 issue of TASC. The Volatility Index (VIX) is the implied volatility of a group of Standard"
Fórmula p/ metastock,
Modified VIX
( ( ( P - Mov( P ,15 ,E ) ) / Mov( P ,15 ,E )) * ( 100 * 33 * 2 ) ) * ( Sqrt( 252 ) / Sqrt( 15 ) / C )
cumprimentos,
VIX
Boa noite,
Alguém negoceia o VIX? Desde Setembro que a plataforma do Saxo (no meu caso via Best), já tem disponível a negociação de futuros do VIX.
Alguém já negociou e quer fazer algum comentário?
Obrigado
Alguém negoceia o VIX? Desde Setembro que a plataforma do Saxo (no meu caso via Best), já tem disponível a negociação de futuros do VIX.
Alguém já negociou e quer fazer algum comentário?
Obrigado
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- Registado: 27/1/2009 14:17
- Localização: Portugal
Deixem-me aproveitar este tópico para fazer a seguinte questão:
Onde é que consigo arranjar os históricos de fundos de investimento??
No máximo consigo dos últimos 12 meses na ferramenta Morningstar no Banco Best (curiosamente não encontro essa ferramenta no site do Morningstar).
É que espantosamente nem nos sites das respectivas sociedades gestoras!!!!
(nem, também é certo que só tentei 3. Schroders, Pimco e Threadneedle)
Cumps
Onde é que consigo arranjar os históricos de fundos de investimento??
No máximo consigo dos últimos 12 meses na ferramenta Morningstar no Banco Best (curiosamente não encontro essa ferramenta no site do Morningstar).
É que espantosamente nem nos sites das respectivas sociedades gestoras!!!!
(nem, também é certo que só tentei 3. Schroders, Pimco e Threadneedle)
Cumps
- Mensagens: 48
- Registado: 11/8/2009 16:45
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VIX - Gráfico Histórico Completo
Este é um gráfico histórico completo do VIX que me solicitaram, dado que não se encontra tão facilmente em todos os serviços e no caso do Stockcharts, com o serviço gratuito, só se consegue visualizar os últimos 3 anos.
Faço notar que o VIX foi introduzido em 1993 sendo o período anterior uma "reconstrução" a partir dos dados disponíveis e que a formula foi ligeiramente alterada/revista cerca de 10 anos depois da introdução.
É possível ver o gráfico da formula original através do ticker VXO mas em todo o caso as diferenças são de pormenor...
Faço notar que o VIX foi introduzido em 1993 sendo o período anterior uma "reconstrução" a partir dos dados disponíveis e que a formula foi ligeiramente alterada/revista cerca de 10 anos depois da introdução.
É possível ver o gráfico da formula original através do ticker VXO mas em todo o caso as diferenças são de pormenor...
- Anexos
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- VIX091030.png (52.31 KiB) Visualizado 3162 vezes
FLOP - Fundamental Laws Of Profit
1. Mais vale perder um ganho que ganhar uma perda, a menos que se cumpra a Segunda Lei.
2. A expectativa de ganho deve superar a expectativa de perda, onde a expectativa mede a
__.amplitude média do ganho/perda contra a respectiva probabilidade.
3. A Primeira Lei não é mesmo necessária mas com Três Leis isto fica definitivamente mais giro.
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